Ciao johnny_p.
Sì, perché hai forse una WP versione 3.5 o successiva. Esiste un plugin per mostrare i due campi ... ma lascia perdere, nel tuo caso non serve. Non togliere la spunta, non c'entra.
Comunque tu puoi conoscere qual è la cartella predefinita per l'upload dei tuoi file multimediali, basta che provi a caricare un'immagine dalla media library. In ogni caso la prova del nove ce l'hai dall'FTP: accedi e verifica qual è il percorso delle immagini. Se non hai diverse configurazioni, ripeto che dovrebbe essere wp-content/uploads e in questa dovresti trovare la cartella dei file momentanei di CF7.
Ti dico però che quella di cui parliamo è relativa ai file temporanei, cioè non trovi gli allegati, che ti vengono invece inviati via email.
Per l'archiviazione degli allegati posso dirti soltanto come funziona con quel plugin (li archivia nel db in maniera poco performante ... ma li archivia), perché al momento ce l'ho installato e sinceramente non ricordo prima come funzionasse.