Dipende da dove hai il tuo sito.
Molti fornitori di hosting, server dedicati o vps forniscono pannelli di controllo da cui puoi creare domini di terzo livello.
Altrimenti devi modificare (se puoi) il file httpd.conf di configurazione di apache o, in alternativa, usare gli .htaccess per "fingere" domini di terzo livello (maggiori informazioni [url=http://rewrite.drbacchus.com/rewritewiki/VirtualHost]qui)