Ciao gokufg e Cospicuo, per fare quello che vorreste dovete prima di tutto individuare l'ID della categoria principale che v'interessa (dal pannello di amministrazione passate il mouse sulla categoria, l'url sarà qualcosa che finisce con &cat_ID=n).
Ora che conoscete n, la categoria principale, potete inserire questo codice per visualizzare il link solo alle sottocategorie:
<?php wp_list_categories('child_of=n'); ?>
natualmente sostituendo n con l'ID che v'interessa.
I link alle sottocategorie vengono visualizzati solo se ci sono post assegnati alle stesse.
Per tutti gli altri paramentri (ordinamento, visualizzazione, etc.) potete consultare http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_categories e se serve una mano basta chiedere.