Il primo non funziona (probabilmente al 99.9%) perchè correttamente nel file php.ini sul server il register_globals è impostato su *OFF.
Se fosse impostato a ON avresti "qualche" probema di sicurezza sul tuo sito
*In questo caso, cioè con register_globals su OFF, non si possano usare direttamente le variabili (con il loro nome) se non dopo averle ricavate dall'array $_GET.
nel tuo esempio prima della tua istruzione dovresti inserire:
$pag=$_GET['pag'];
poi il tutto ritorna a funzionare.... (si spera )
Mi "dichi" se funziona...