Ciao Eddieangel,
Innanzitutto, ottima la guida che hai seguito, quindi se l'hai seguita alla lettera l'ambiente di sviluppo dovrebbe essere a posto.
per quanto l'errore che ti dà con i database è per il fatto che non ci sono i database in locale.
Per gestire i database, crearli ... potresti installarti mysql administrator.
L'operazione da fare ora sarebbe entrare (con phpmyadmin ad esempio) nel database remoto esportare il database e importarlo in locale.
Fatta questa operazione avresti l'archivio dati in locale poi si può pensare ai problemi di connessione...
per importazione ed esportazione db c'erano già degli altri topic risolti, prova a fare un ricerca, se non trovi niente che ti soddisfa potresti aprire un altro topic per quel problema, infatti a questo punto mi sembra che l'ambiente sia ok.
Ciao Eddieangel