Ciao vinset e benvenuto nel Forum GT :)!
Esiste un modo, ma non un player (ti rimando qua per capire cosa sia un file asx: http://it.wikipedia.org/wiki/Advanced_Stream_Redirector); si può tuttavia utilizzare queste "liste" per creare lettori musicali (funzionanti con windows media player).
Ecco qualche articolo che spiega il funzionamento e la creazione di un sistema del genere:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms983653(printer).aspx
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/CustomizedExp.aspx