Il link di gero mi sembra molto utile.

In quello che vuoi fare c'è un problema però, i preloading si mettono all'inizo del filmato flash per far caricare tutto. Non si può mettere uno per scena perchè le scene fanno comunque parte dello stesso filmato.

Potresti dividere invece le scene in più filmati e pubblicarli in più pagine html.

Ciao