Se hai effettuato 2 query diverse(almeno da come ho capito io)
Avrai una variabile avente come valore la città scelta precedentemente.

Quindi sarebbe sufficiente fare:
[php]
while($lista = mysql_fetch_array($query_lista))
{
echo '<option value="'.$lista['value'].'"'.(($lista['etichetta'] == $sceltaprecedente) ? ' selected="selected"' : '').'>'.$lista['etichetta'].'</option>';
}
[/php]

Spetta, sto facendo un pò di confusione io. Allora io ho un db chiamato 'provincie' con questa suddivione:

sigla | nome
AG | Agrigento
CT | Catania
ecc...

Poi ho una tabella users con tanti dati tra cui anche 'provincia'.
Nella fase di registrazione non c'è problema, faccio un ciclo molto semplice e stampo nelle option tutte le provincie e poi l'users ne sceglierà una.

Ecco il codice:

$sql = "SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome";
$result = mysql_query($sql);             
echo"<select name='provincia_nascita'>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    print("<option value='".$row['sigla']."'");
    print(">".$row['nome']."</option>");
}
echo '</select>

Adesso quando vado sul file modifica.php in cui l'users vorrebbe modificare la provincia, come faccio a far comparire come selezionata la provincia precedentemente scelta e poi tutte le altre..?

Adesso credo sia stato più chiaro.

Con questo codice dovrebbe funzionare:
[php]
while($lista = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome")))
{
echo '<option value="'.$lista['sigla'].'"'.(($lista['sigla'] == $sceltaprecedente) ? ' selected="selected"' : '').'>'.$lista['nome'].'</option>';
}
[/php]

Devi solo assegnare a $sceltaprecedente la sigla della scelta effettuata precedentemente

Thedarkita, mi va in loop...

Il ciclo mi sembra corretto, non saprei perchè vada in loop...

c'è un altro modo per fare ciò che ho chiesto?
Non credo che mai nessuno abbia fatto una cosa del genere...

Oltre al ciclo che ti stampi le option, sctampi una option impostata come selected che abbia come value e nome i parametri impostati in precedenza...
Solo che il valore che hai scelto prima te lo ritroverai 2 volte, visto che viene stampato pure nel ciclo...

Si, il problema è che non mi fa visualizzare nulla perchè va in loop...

Altrimenti quale sarebbe l'altro consiglio? Lasciare l'input vuoto per le provincie e le città? Non credo che sia una buona idea, che dite?

Ciao raga, anche a me va in loop, però ho sostituito questa:
while($lista = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome")))
{

con questa:

$query = mysql_query("SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome");
while( $lista = mysql_fetch_array($query))
{
......
}

Chi scopre l'arcano del perchè la prima riga va in loop?
Ciao