Per farlo ti devi appoggiare a un linguaggio di scripting. Ora io l' asp non lo conosco per nulla quindi non ti so dire, ma un metodo sarebbe quello di identificare la pagina e, magari con un controllo, assegnare un'opportuna classe CSS al link.

Alcuni CMS, tipo Wordpress, forniscono dei tag appositi per identificare il link nel menu della pagina che stai visitando, per poterlo stilizzare a parte in modo adeguato.

Di sicuro esisteranno altri metodi, questo è quello che ho visto universalmente usare di più.